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陈帆的手指还停在键盘上，屏幕里的爬虫日志刚归档完毕，测试环境的数据库连接状态显示为“空闲”。他正准备重启本地服务，手机震动起来。来电显示是市科委项目办。
“陈帆，验收会提前了。”对方语气急促，“专家组明天上午九点到，材料必须今晚提交。”
他没问原因。这类临时变动在政府项目里并不罕见，但来得这么紧，显然是冲着施压来的。他看了眼时间，晚上七点四十二分。距离截止不到三个小时。
他迅速打包最新版系统演示包，将核心模块压缩加密，拷入u盘。服务器还在运行日常任务，他顺手点了关机序列，等风扇彻底停转，拔下电源线，把笔记本夹在腋下出了门。设备外壳还带着余温，贴着手臂微微发烫。
会议室已经坐了人。
长桌一侧坐着三位专家，对面是项目组预留的两个座位。林悦已经在场，见他进来，轻轻点头。她面前摊开的是数据采集流程图，笔尖停在某个节点上，像是刚写完备注。
会议准时开始。
专家组组长翻开文件：“我们今天主要看风险评估模块的实际表现。你这个系统号称能预测市场波动，那就要经得起推敲。”
陈帆打开笔记本，接入投影。界面加载出风险模型的主控面板，曲线图实时跳动。
“目前模型基于1995到1997年的历史数据训练，”他简明陈述，“采用移动平均和波动率加权算法，对政策滞后效应做了平滑处理。”
专家a翻了两页报告，抬头：“1998年一季度央行降准一个百分点，财政部增发特别国债三千亿。你的模型有没有把这些纳入？”
陈帆顿了一下：“当前版本尚未动态接入政策变量。”
“那就是没纳进去。”专家a合上文件，“用三年前的数据预测现在的市场，等于拿旧地图走新路。这不叫预测，叫推测。”
会议室安静了一瞬。
专家b接过话：“更严重的是杠杆问题。”他指着屏幕上的一段回测结果，“你计算个股风险敞口时，只用了价格标准差。可现在券商已经开始试点融资业务，资金放大效应明显。忽略杠杆，相当于低估实际波动至少三成。”
“比如这只股票。”专家b点出案例，“你在三月十八号判定其风险等级为中等，但实际上当天融资买入占比已达百分之二十二。真实波动比你算的高出四十七个百分点。这种偏差，一旦用于实盘决策，后果是什么？”
没人回答。
陈帆盯着那条被标红的曲线，手指无意识地在触控板边缘划动。他知道问题在哪——模型太依赖静态统计，而现实正在加速变化。政策频出，工具创新，市场结构已经不同。
林悦忽然动了。
她没说话，只是从笔记本上撕下一页纸，快速写下四个字：加入政策变量。然后轻轻举起，朝他方向递过去。
纸页不大，字迹清晰。
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